Szisztematikus kockázat definíció és példa
Černá kočka, bílý kocour, Grga
Tartalomjegyzék:
Mi ez:
Más néven piaci kockázat vagy nem diverzifikálható kockázat, szisztematikus kockázat a kockázatos eszközöket érintő makrogazdasági tényezők által okozott hozamokból.
A nem szisztematikus kockázat annak a kockázata, hogy valami rossz a cég vagy az iparág szintjén, például rossz gazdálkodás, munkahelyi sztrájk, nemkívánatos termékek előállítása stb.
Rendszeres kockázat + Nem rendszertani kockázat = Összes kockázat
Hogyan
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
A rendszeres kockázat az "ismeretlen ismeretlenek".
A rendszeres kockázatot úgy is fel lehet tekinteni, mint a kockázatok veszélyeztetésének lehetősége.
Például az A opció egy befektetés $ 100-ban egy kockázatmentes, FDIC által biztosított letéti igazolással. A B opció egy 100 dolláros befektetés az SPY-ban, az ETF, amely az S & P 500 indexet ábrázolja. Ha az A opció várható megtérülése 1%, és a B opció várható hozama 10%, akkor a befektetők 9% -ot követelnek, hogy pénzüket kockázatmentes befektetéssé alakítsák át kockázatos tőkebefektetéssé.
A a szisztematikus kockázat minimalizálására irányuló legfontosabb stratégia a diverzifikáció. A jól diverzifikált portfólió különbözö típusú iparágakból származó értékpapírokból áll, amelyek különbözö kockázatokkal rendelkeznek. A nem rendszerszintű kockázatok ellentétesek egymással, de bizonyos szisztematikus kockázatok mindig is fennmaradnak.
Miért érinti:
A piaci hatékonyság miatt nem fog kompenzálni azokat a további kockázatokat, amelyek a portfólió diverzifikálásának elmulasztásából származnak. Ez rendkívül fontos azok számára, akiknek egy nagy állománya van egy munkáltató által támogatott ösztönző terv részeként. A nem szisztematikus kockázat a nemkívánatos események globális szinten történő
