Változás mértéke és példa

Mi az:

Változás mértéke (ROC) időkeret. Ez az egyik legegyszerűbb módja a lendület mérésének.

Hogyan működik (Példa):

A ROC kiszámításához az aktuális árat egy korábbi árral osztja meg, majd átszámítja egy százalékra, levonja 1 ebből az értékből, és 100-mal megszorozva:

ROC = [(aktuális ár / korábbi ár) - 1] * 100

Például a jelenlegi árat hat hónapja el lehet osztani a záróárral, havi ROC.

Ez a számítás bármilyen adatsorra alkalmazható, beleértve a tőzsdei árakat, az ETF-árakat, a befektetési alapok árait, sőt a gazdasági adatokat is. Valójában a széles körben követett fogyasztói árindex (CPI) az árváltozás 12 hónapos ROC számítása.

A kereskedők önmagukban a teljes kereskedési stratégiát használhatják. A kereskedők megvásárolhatják, ha a ROC pozitív és eladja, ha nulla alá esik. Ezt az alábbi táblázat szemlélteti, ahol a ROC elemzés segítségével két nagy nyereséget érhettünk el, miközben egy nagy veszteség elkerülhető lenne:

Egyes kereskedők mozgó átlagot adnak a ROC-nak, és csak erre alapoznak. A jelek vásárlása akkor jelentkezik, amikor a ROC átlépi a mozgó átlagot és eladja a jeleket, ha a ROC a mozgó átlaga alá esik. Bármikor lehet az indikátor vagy az átlagos, de a 26 hetes ROC egy 13 hetes mozgóátlaggal a leggyakoribb beállítás.

A bika és a medve piacok a ROC értékével azonosíthatók. A bika piacok pozitívak lesznek és a visszaesés negatív ROC lesz.

Miért számít:

A változás mértéke egy sokoldalú mutató, amely kereskedelemre vagy "buborékfoltozásra" használható.

Számos tanulmány kimutatta, hogy a nagy lendületes állományok a következő három-tizenkét hónap alatt jobban teljesítenek. A kereskedők megtekinthetik a legmagasabb ROC állományokat, és megvásárolhatják azokat. A ROC gyakran alacsonyabb áron csökken, és az árcsökkenést megelőzően csökkenti a mozgó átlagát, és időben eladja a jelet. Hasznos azt is látni, amikor a ROC negatívvá válik, mivel ez gyakran jelzi, hogy több árcsökkenés következik be.

A ROC is használható buborékfoltok felkutatására. Mielőtt összeomlott volna, az FXI ára (a fenti táblázatban látható) mindössze hat hónap alatt megduplázódott, és ROC értéke 100% felett volt. Az ilyen áremelkedés általában fenntarthatatlan, és a ROC követésével a kereskedő elkerülheti a robbanás utáni összeomlást. Nyilvánvalóan, ha a 6 hónapos ROC 50% felett van, az előleg valószínűleg nem folytatódik.

A kereskedők hozzáadhatják a Bollinger Bands ® -ot is a ROC-hoz, hogy segítsenek észrevenni a fordulópontokat. Ha a ROC meghaladja a felső Bollinger-sávot, akkor az átlag felett több mint két standard szórás, egy esemény, amely várhatóan kevesebb, mint az idő 2,5% -a. Ez egy figyelmeztetés arra, hogy az árak gyors ütemben haladnak, és a megfordulás közeledhet. Hasonlóképpen, az árak emelkedése várható akkor is, ha a ROC az alsó Bollinger Zenekar alá esik, ami várhatóan csak az idő 2,5% -ának felel meg. Ha a Bollinger-sávok 3 vagy annál több szórásra vannak beállítva az átlagtól - ami szinte bármilyen kereskedelmi szoftverrel könnyen elvégezhető - még ritkább piaci szélsőségekre is rájuk találhat. Az összes ROC-leolvasásnak csak az 1% -ának kell lennie, mint 3 átlagos eltérés az átlagtól. Ezek a ritka lehetőségek általában az alacsony kockázati belépési pontokat jelentik a szakmák számára.