R négyzetes definíció és példa
B l u e b e r r y F a y g o 💙 | GM PORTABLE
Tartalomjegyzék:
Mi ez:
R-négyzet , általában R2-ként, olyan technika, amely értékeli a statisztikai kapcsolatot két eseménysorozat. Általánosan használják a biztonsági mozgalom piaci részarányának leírását egy kapcsolódó index mozgásával szemben.
Hogyan működik (példa):
Technikailag R2 az adatkészlet változékonyságának arányát méri. Statisztikai módszerrel számoljuk ki, amely az adatok arányát az adatok várható varianciájához méri. Ha a variancia magas, az R2 alacsony. Ezzel szemben, ha a variancia alacsony (vagyis a megfigyelt érték közel áll ahhoz, ami várható), az R2 magas. Statisztikailag az R2 értéke 0 és 1 között van. A pénzügyi jelentésekben az R-négyzet értéke 0 és 100 közötti érték (az R2-szeres 100-as érték). Ez az intézkedés azt írja le, hogy a jövőbeni eredményeket valószínűleg egy statisztikai modell előre jelezheti.
Az alábbi szemléltető ábrán látható, hogy két esemény, 1: 1 arányban (azaz egy x tengely mentén egy egységet egy egységet illesztünk az Y tengely mentén, az R2 az 1. Ha a két esemény mozgása nem (például ahol az események egymással kapcsolatban véletlenszerűnek tűnnek), az R2 közel 0-ra esik.
Gyakorlatilag R2 hasznos eszköz például az egyes események közötti korreláció meghatározásához, például az egyes készletek árának szoros kapcsolatát vagy korrelációját az R2 jellemzi, általában azért, mert a szállító ugyanabban az iparágban és ugyanazon keresleti és kínálati tényezők által vezérelhető. rögzített kamatozású értékpapírokat mérnek a T-számla ellenében. A részvényeket az S & P 500-szel szemben mérjük.
Miért fontos:
R-négyzet általánosan használt statisztika vagy statisztikai korreláció összefoglalása két esemény között. Bár ez igaz lehet, nem bizonyítja, hogy van ok-okozati kapcsolat. A legtöbb statisztikai modellhez hasonlóan a prediktív teljesítményük ugyanolyan jó, mint az események megértése. Az értékpapírpiacokon egy magas R-négyzet azt sugallja, hogy a biztonság teljesítménye összhangban van az index mozgásával. Az alacsony R-négyzet azt sugallja, hogy a biztonság nem követi az indexet.
