Texas Ratio Definition & Example

Mi ez:

A Texas arány az RBC Capital Markets bankelemzője, Gerard Cassidy egy módja annak, hogy megjósolja a bank meghibásodását az állam 1980-as recessziójában. Az arány a bankszektorban még mindig széles körben elterjedt.

Hogyan működik (Példa):

Cassidy eredeti Texas arány formula:

Texas Ratio = (Nem teljesítő hitelek + Ingatlan tulajdon) / (

A Texas arányt úgy határozzák meg, hogy a bank nem teljesítő eszközeit (nem teljesítő hitelek és az ingatlan tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonában lévő ingatlan) a materiális közös tőke és hitelezési tartalékok alapján osztják el. A materiális közös tőke a saját tőke, a goodwill és az immateriális javaké. Ahogy az arány megközelíti az 1,0-et, a bank kudarcának kockázata emelkedik. És viszonylag, minél magasabb az arány, annál bizonytalanabb a bank pénzügyi helyzete.

Egyes elemzők úgy vélik, hogy helyénvaló a Cassidy képletének módosított változatát felhasználni annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a bank által tartott kormány által biztosított kölcsönöket. Például, ha egy bank rendelkezik egy szövetségi hitelprogrammal (VA, FHA, stb.) Garantált non-performing loankel, akkor a bank nem esik a veszteségekkel a hitel miatt, mert a szövetségi kormány kompenzálja őket a veszteségekért. Ezért a legtöbb esetben célszerű módosítani a Texas arányt a számláló által a kormány által szponzorált hitelek dollárösszegének levonásával:

Módosított Texas Ratio = (Nem teljesítő hitelek - Kormány által támogatott nem teljesítő hitelek + Real Tulajdonosi tulajdon) / (materiális közös tőke + hitelkamat tartalékok)

A Texas-arányhoz szükséges összes inputt a tagbankok negyedévente jelentik a Szövetségi Betétbiztosítási Társaságnak (FDIC). Minden negyedévben az FDIC közzéteszi a bankok számát a "problémás bankok listáján". Az FDIC nem adja ki a listán szereplő neveket, csak azt mondja meg, hány bank van benne. De széles körben elterjedt az a vélemény, hogy a Texas-arány néhány változata képezi az FDIC listájának alapját.

Kattintson ide, ha meg szeretné tekinteni az InvestingAnswers listáját a 359 legbiztonságosabb banknak Amerikában.

Vagy megtudhatja, hogyan kell használni a Texas arányt, és megnézni, hogy a bankod bajban van-e.

Miért fontos:

A Texas arány a bank egészségi állapota: a rossz hitelek száma és a bank tulajdonosai által nyújtott fedezet a rossz hitelek (azaz a közös tőke) fedezésére szolgál.

Ha túl sok banki hitel nem teljesít (a Texas arány számlálója), a rossz hitelek visszafogják a bank tőkeemelését, ami a bank sikertelenségéhez vezethet.

Hasonlóképpen, ha a bankban nincs elegendő tőke (a Texas-arány nevezője szerint), a bank nem lesz képes nagyon sok rossz hitel felvételére és a bank sikertelen lesz.