Backtesting Definition & Example

Mi az:

Backtesting a kereskedelmi stratégia vagy analitikus módszer alkalmazása a történelmi adatokra, (például):

Tegyük fel például, hogy olyan modellt dolgoz ki, amelyről úgy gondolja, hogy következetesen előre jelzi az S & P 500 jövőbeli értékét. vissza tudják vizsgálni a modellt, hogy lássák, működne-e a múltban. A modell előrejelzett eredményeinek összehasonlítása a tényleges történelmi eredményekkel, a visszafejtés meghatározhatja, hogy a modell prediktív értékkel rendelkezik-e.

Majdnem bármely módszer előrejelzésére ellenőrizhető. Például egy elemző meg tudja vizsgálni módszereit a társaság nettó jövedelmének megjósolásához, egy adott készlet volatilitásának mértékéhez, kulcshányadokhoz vagy százalékarányhoz. A technikai kereskedők a backtestelés leggyakoribb felhasználói, és a legtöbb visszamérés ma számítógépes szoftverekkel történik.

Miért fontos:

Backtesting

elemzőket, kereskedőket és befektetőket kínál elemzési stratégiájuk értékelésére és optimalizálására és analitikai modellek végrehajtása előtt. A fogalom az, hogy egy olyan stratégia, amely a múltban rosszul működött volna, valószínűleg rosszul fog működni a jövőben, és fordítva. De ahogy láthatja, a backtestelés kulcsfontosságú része az a kockázatos feltételezés, hogy a múltbeli teljesítmény a jövőbeli teljesítményt előre jelzi.